改變傳統(tǒng)CTA策略行為模式，塑造事件驅(qū)動新量化
CTA策略在國內(nèi)發(fā)展多年，很多鮮活的例子說明，這個策略非常具有生命力，簡單且高效。但在過去兩三年中，CTA策略的投資環(huán)境已經(jīng)變得越來越艱難，不僅是因?yàn)橥顿Y者的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，策略的趨同質(zhì)化也有一定影響。
深圳交易開拓者十年磨一劍繼旗艦版新開發(fā)出TBquant量化平臺，用事件驅(qū)動豐富CTA策略，本課程將詳細(xì)介紹TBquant獨(dú)有的onfill、onorder、onposition等事件域機(jī)制。TBquant獨(dú)有的策略生成器、策略雷達(dá)等功能的實(shí)際應(yīng)用。
深圳開拓者科技有限公司&上海中期期貨2020年線上量化會議特邀您參加！
時間 | 主題 | 講師 |
13:30-14:30 | 旗艦版遷移TBquant指南 | 劉風(fēng) |
14:30-15:00 | 策略生成器無代碼自動化交易 | 劉風(fēng) |
15:00-15:30 | 使用策略雷達(dá)幫助選股 | 王愷明 |
15:30-16:30 | TB-Quant事件驅(qū)動打造套利交易 | 王愷明 |
（議程以實(shí)際為準(zhǔn)）
【講師介紹】
【王愷明】——深圳開拓者科技有限公司量化講師
畢業(yè)于華東師范大學(xué)計算機(jī)系，畢業(yè)后進(jìn)入期貨行業(yè)，長期從事程序化交易研究與應(yīng)用。研究期貨股票量化交易10年，積累多年策略開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，精通策略轉(zhuǎn)化和實(shí)現(xiàn)。研發(fā)過期貨市場多因子品種策略，股票市場指數(shù)增強(qiáng)型策略，國內(nèi)期權(quán)市場套利策略。
【劉 風(fēng)】——深圳開拓者科技有限公司量化講師
浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系信息與計算科學(xué)本科畢業(yè)，進(jìn)入交易市場后即開始了量化交易的研究與實(shí)踐，編寫了大量的程序化交易模型，建立了基于TB平臺的自動化交易體系。對程序化交易中模型編寫與測試、倉位管理、風(fēng)險控制以及實(shí)盤中的注意事項有豐富見解。
【活動詳情】
主辦單位：深圳開拓者科技有限公司
上海中期期貨股份有限公司
活動時間：2020年4月18日（周六）
活動方式：線上（報名后告知具體方式）
活動費(fèi)用：免費(fèi)
報名咨詢：上海中期蘇州部-陳先生
電話（同微信）：15962164517
QQ：437388558
報名須知：請在課前準(zhǔn)備好筆記本電腦并下載好以下軟件
1.（TBquant軟件下載地址http://www.tradeblazer.net/product/tbquant.html）
2.【騰訊會議】PC端或者APP
TBquant是深圳開拓者科技有限公司十年磨一劍匠心打造的又一程序化利器。從市場、數(shù)據(jù)、語法、運(yùn)行機(jī)制、策略實(shí)現(xiàn)方式、移動端等方面做了重大升級！
1、Begin/end機(jī)制升級為onbar機(jī)制，擴(kuò)展onbar機(jī)制到事件驅(qū)動機(jī)制，以事件的發(fā)生驅(qū)動某些代碼的執(zhí)行。
2、策略生成器可自定義策略條件、交易規(guī)則，一鍵生成策略代碼，無需手動編輯。
3、多市場/多基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的支持，包涵股票、期貨、外盤市場，支持完整的財務(wù)報表和財務(wù)分析數(shù)據(jù)、行業(yè)分類數(shù)據(jù)、除權(quán)換月數(shù)據(jù)等。
4、數(shù)據(jù)類型全面升級，除基本的時間數(shù)據(jù)類型還有Dic、map、Array等。
5、實(shí)現(xiàn)基本面量化，支持股票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)組、和回歸，輕松實(shí)現(xiàn)多因子模型。
6、支持樣本外遞進(jìn)優(yōu)化，策略雷達(dá)掃描股票池選股。
7、移動端app，同步TBquant，監(jiān)控PC端程序化交易單子，支持行情、交易等基礎(chǔ)功能。
